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请问为什么协方差越大，portfolio和原来的portfolio越像呢？协方差不是
E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
这个公式算出来的如果越大，不应该是差异越大么？
笛子_品职助教 · 2024年07月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学给的这个原始公式，是计算平均值，值与平均值相减，再把两个差值给乘积，最后再算一个平均值。
平均值、差值、差值乘积、再平均值，这个计算是相对复杂的。
这么复杂的计算，一眼望去，是看不出来越大越像，还是越大越不像的。
CFA里的计算，不使用原始公式，使用协方差和相关系数的公式。
公示如下：
其中：DX和DY是X和Y的方差，开根号后，是X标准差与Y标准差。
从公式可以看出，协方差越大，相关系数越大。
因此，协方差越大，越像。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！