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yy · 2024年07月03日
计算利率时，为什么是用波动率*根号下dt而不是波动率*dw
pzqa39 · 2024年07月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，我去听了一下，感觉这里确实是有点问题的，因为计算其他节点的时候是要用dw的，因为根据dw=0.5=ε*(dt)^0.5，dt=1，我们反推出来ε=0.5
所以正确的应该是这样：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
pzqa39 · 2024年07月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这题给dw没有任何的意义，因为问的是中间的node，所以只考虑趋势项就可以了（而趋势项根据条件就是1年的利率增长，也就是dt=1）。
而后面dw相关的波动项一增一减抵消掉了。
yy · 2024年07月04日
这个题目我知道，但是李老师又降了如果考虑非中间项的计算方法，截图中有手写的内容，我对此没太理解
