嗨,爱思考的PZer你好:
这里可以向下,计算方法也是一样的,比如下图里的现货下降了10,期货下降了3,造成的roll yiled就是7那部分,还是正数。换成百分比的形式还是(S0-F0)/S0。
也就是期货的变化可以拆解成2部分,一部分是由于现货变化引起的,一部分是roll引起的
上图中现货下降了10,即-10, 期货下降了3,即-3,那么roll的部分只能是+7了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!