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Endymion · 2024年07月02日

为什么C不对呢

NO.PZ2024021803000042

问题如下:

On what assumption are most derivatives pricing models based?

选项:

A.Arbitrage opportunities exist. B.Only one price for a derivative exists. C.The underlying asset price is inferred to determine the derivative price.

解释:

Derivatives pricing models typically rely on the no-arbitrage principal, which also means the law of one price.衍生品的定价大都基于无套利的定价模型,也就是在一价定律得到满足的情况。

为什么C不对呢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年07月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


衍生品的定价是基于无套利的基本原则,并不是取决于基础资产的价格。


C说的是基础资产的价格被用来决定衍生品的价格,这个说法错误。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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