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acclimatise · 2024年07月02日

关于投资组合的方差的性质 ,为啥不用乘以权重

 24:56 (2X) 


上一个提问打错了,重新问。。

投资组合的方差,开出来不该是VAR(Rp)= WA2σA2+ WB2σB2+2 WAWBσAB = WA2σA2+ WB2σB2+2 WAWBσAσBρAB , 老师说学过的投资组合的方差性质就能得到上面那个,请问是哪个性质,在哪节课学的,为什么?


1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年07月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


是这个性质。是类似的,老师是拿这个做类比方便同学记忆理解的。不是完全一样。

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努力的时光都是限量版,加油!

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