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小权 · 2024年07月02日
32:15 (1.5X)
老师,这里有个小问题,在计算value的时候,不理解为什么要分开算,整个swap不是已经约定了一个volatility的水平,为什么在0-t这段时间要用历史数据计算。
pzqa31 · 2024年07月02日
嗨,爱思考的PZer你好:
因为站在t时刻看,0到t这段的volatility已经有历史数据了,所以直接用realized volatility,而t到T这段是未来时间,只能用implied volatility,因为implied volatility是用当前市场价格反推的,反应的是市场对于未来波动率的预期。
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