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金融小白星 · 2024年07月02日

2022 mock B morning session

关于multi-liability immunization portfolio




老师,您好,我感觉应该是A 最适合,money duration of assets大于md of liability,然后conveixty大于liability。为啥选c?


1 个答案

pzqa31 · 2024年07月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为portfolio A的BPV比liability的BPV大很多,portfolio C的BPV和liability的BPV更接近。

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努力的时光都是限量版,加油!

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