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梦梦 · 2024年07月02日

关于利率互换的节点利率




老师好,对于利率互换来讲,是说f(90)的利率就是0时刻的利率,f(180)的利率就是f(90)的利率以此类推吗?因为前一个节点是决定下一个节点的利率,并不是折现的意思。

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年07月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


0时刻决定了90时刻的浮动利率f90,然后90时刻决定了180时刻的浮动利率f180.


折现率其实也是这个利率,你把90时刻的浮动利息折现到0时刻,用的折现率就是f90。

所以在0,90,180,270这几个时刻,浮动利率部分的现金流折现之后等于面值(因为分子的利息f90, f180, f270与分母的折现率一样)

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