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小权 · 2024年07月01日

为什么要四舍五入

老师,一个小问题,为什么这里要四舍五入,不能直接进上去吗,进上去不是对冲效果更好吗



3 个答案

pzqa27 · 2024年07月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里选择344还是345算一下即可。

如果是344,那么已知利率变化1bp,原来组合的价值变化47054.45

futures变化是344*84.63/0.619489=46994.7327555

这俩做差发现只有大概57元没有cover到


如果选择345的话,那么futures的变化是345*84.63/0.619489=48497.4713,跟47054.45做差发现我们实际上futures价值多带来了1443元的影响,因此345份不如344份好。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa27 · 2024年07月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问同学对这个问题还有什么疑问吗?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa27 · 2024年07月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里就直接四舍五入即可,此时underhedge 造成的影响弱于over hedge 造成的影响,所以选择344即可。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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