老师,一个小问题,为什么这里要四舍五入,不能直接进上去吗,进上去不是对冲效果更好吗
pzqa27 · 2024年07月10日
嗨,努力学习的PZer你好:
这里选择344还是345算一下即可。
如果是344,那么已知利率变化1bp,原来组合的价值变化47054.45
futures变化是344*84.63/0.619489=46994.7327555
这俩做差发现只有大概57元没有cover到
如果选择345的话,那么futures的变化是345*84.63/0.619489=48497.4713,跟47054.45做差发现我们实际上futures价值多带来了1443元的影响,因此345份不如344份好。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!