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小权 · 2024年07月01日

FX swap

没太理解这个,平仓跟交割有什么区别,为什么交易前两天就是用现货平仓



1 个答案

pzqa27 · 2024年07月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里没有什么好纠结的。目前要对冲的时间期限是3,然后这里是想更加准确地对冲本金,所以每一期调整一次,第一期的合约快到期前给平仓掉,因为我们并不想在第一年发生交割,所以这里是在到期前long现货平仓掉。

交割是指1期到期的时候,我们short 方真的要把EUR卖给dealer。这里在第一期并不是真的要卖,而是要重新签一份合约进行rebalance。

或者简单点,您可以认为第一份到1期的合约我们想报废掉,不想继续玩了,就long 一份反向合同,但是由于这份反向合同的期限距离到期日特别进,因此趋近于现货,所以跟long 现货差不多。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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