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WINWIN8 · 2024年07月01日

limit order疑问

 06:17 (1.5X) 


老师这道题交易时设置了“limit order of 42",那么算机会成本的时候为什么还是“ 42.5-40”呢? 怎样也不会到42.5吧

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年07月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


在计算IS或者Expanded IS时,所有用到的价格都是市场价格,而不是基金经理自己设定的价格。所以如果题干中存在基金经理自己设定的limit price信息,都是干扰项。

由于opportunity cost只和Pn和Pd相关,Pn是closing price,对应这道题中的42.5,Pd是decision price,对应题中的40。

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