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cika · 2024年07月01日

credit premium


老师,请问credit premium最后一个结论,贷款违约增加,预计的收益减少,为什么说credit premium没有那么高呢,没有那么高是什么意思(是credit premium小,还是credit premium大)。谢谢老师

2 个答案

源_品职助教 · 2024年07月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为credit premium是从事后角度观察的一个指标。也就是当风险实际发生后,才知道因为风险损失了多少所需要给的补偿。

也就是说credit premium是P1-P0的一部分,也就是expected return的一部分。expected return的定义就是P1-P0

所以expected return减少,会导致credit premium减少 ,不客气哈

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努力的时光都是限量版,加油!

源_品职助教 · 2024年07月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:



第四点的结论是来自于基础班的例题(基础班讲义P131)。

the increase in loan defaults ,因为这个原因,所以expected return减少,credit premium减少。

但是这个例题的之前几个因素其实都是在说credit premium增加。现在考虑到本因素的减少,

所以综合而言,credit premium没有之前增加的多了,所以是increase less。不客气哦

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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