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觻🧸 · 2024年06月29日

外汇问题

为什么在三角套利里可以直接用乘小除大的口诀,但是在算mark to market value时要先判断forward是买还是卖,再确定反向对冲合约用的是即期汇率的bid还是ask的值呢?有点搞混了,希望可以获得解答。

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年06月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学可以看一下三角套利口诀的原理,也就是这个口诀的推导过程。

三角套汇的中间过程中,也和mark to market value一样,需要先判断买卖方向,再确定是用ask还是bid。

买入based currency,用ask价格。卖出based currency,用bid价格。

只不过三角套汇利,把这整个过程,总结出最终的结论,即:

相乘同边,相除对角。(乘小除大)。


一个口诀推理过程(通过买卖方向,来确定是用ask还是bid)。

一个是最终口诀(相乘同边,相除对角,乘小除大),口诀推好了,同学可以直接用来解题。

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