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Dinny · 2024年06月29日

gamma at the money

请问,为什么gamma at the money的时候最大?原理是什么。另外,为什么股价稍微涨一点点,就变成in the money,delta就接近于1,股价稍微跌一点点,就变成out the money,delta就接近于0,一面天堂,一面地狱?

2 个答案
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pzqa27 · 2024年07月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问,为什么gamma at the money的时候最大?原理是什么。

gamma是delta的一阶导。delta的图像如下图,其斜率在at the money附近达到最大,所以gamma at the money的时候最大。

另外,为什么股价稍微涨一点点,就变成in the money,delta就接近于1,股价稍微跌一点点,就变成out the money,delta就接近于0,一面天堂,一面地狱?

对于call option 来说,它的delta图像是上图中上方的红线,它取值范围是0到1,在deep OTM 时是0,deep ITM时是1.

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa27 · 2024年07月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问同学是对哪出没有理解吗?如果有疑问,我们可以进一步讨论。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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