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我爱荷包蛋 · 2024年06月29日
07:23 (1.5X)
在第①小点这里，为什么不是直接使用年末时候的realized volatility（25%）减去strike price，而是用加权平均volatility减去strike price？
pzqa31 · 2024年06月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为这里要求的是一年内（某个时间段内）的波动率，这一年的波动率发生了变化，分成了两段，前三个月波动并没有那么大，是15%，后面九个月波动率是25%，所以不能直接用期末的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
