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xīnyí · 2024年06月29日

look ahead bias

 07:30 (1X) 

老师,look ahead bias可以再给讲一下吗,课程中举例说想用年报数据,但企业年报还没出年报,所以数据只能先预测,这个就是look ahead bias?感觉有点牵强,有没有别的例子呀,谢谢~



1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年06月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

可以再举一个例子的。


A股票4月10日收盘价是10元。4月9日,A股票收盘价的9元。


6月1日做的历史回测里,4月9日,量化策略买入A股票的理由之一,是A股票4月10日的股价是10元。


这就是look ahead,因为在4月9日时间点,根本就不知道4月10日股价是10元钱。


使用了未来的数据,这就是look ahead bias

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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