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谢可可 · 2024年06月28日

arch

arch model 里面说到

gamma 是长期均衡风险,为什么gamma = Vl/ w 呢? Vl 是unconditional expected value of variance, 也是个均值吗?

Gamma = vl/w 的意义是什么意思》

w=1-alpha-beta, w有什么意义吗?alpha +beta是和过去多相关的程度,那alpha本身有意义吗

2 个答案

源_品职助教 · 2024年06月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,r=w*VL这类是乘号,不是除号。

VL是长期方差的平均水平,w仅仅是一个权重(长期方差对今天方差的影响程度)。

w*VL就是给长期方差一个权重,因为当前方差会有均值复归倾向,会向长期靠拢。

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源_品职助教 · 2024年06月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


w就是权重,因为有三个权重,w,α和β。因为三者之和是1,所以w=1-alpha-beta

α是个前一天的方差一个权重(前一天方差对今天方差的影响程度)。

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