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Dinny · 2024年06月28日

如何match spread risk?

match sector and quality spread duration contribution


假设投资组合包括三个行业(金融、工业、科技)和三种信用评级(AAA、BBB、BB)。

计算每个行业和信用评级的利差久期。

计算每个行业和信用评级在整体投资组合中的利差久期贡献。

根据目标分布,调整各行业和信用评级的持仓。


请问老师,我这样理解是正确的吗?

1 个答案
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pzqa31 · 2024年06月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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