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euphyeuphy · 2018年08月29日

var

  1. FRM I
关于VaR at 5%的significane,他的z是1.96还是1.65？第一章的时候5%的z是1.96吧，为什么到第四章的时候都是1.65？
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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年08月30日

第四章的VaR没问题，因为VaR是衡量一定概率下的最大损失，只看单侧，所以就是单侧分位数。同学你说的1.96是哪门课的第一章？是衡量VaR的吗？1.96是95%的双侧分位数。

orange品职答疑助手 · 2018年08月29日

同学你好，VaR根据定义应该看单侧分位数，所以5% significance level 对应的应该是1.65。要不同学你提供一下讲义的具体位置，方便我们为你具体解答。

euphyeuphy · 2018年08月30日

第四章的var在299页

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