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梦梦 · 2024年06月27日

BSM return calculation

老师好,蓝色框的公式是怎么得出了,听了几遍都没想懂,是把收益带入了什么吗?能否写个比较清楚的推导式吗?

3 个答案
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pzqa39 · 2024年07月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里稍微看看就行了,不是特别重要的知识点

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

梦梦 · 2024年07月06日

好的,谢谢老师

pzqa39 · 2024年07月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


把讲义当中的这个式子期望值的部分变形一下,lnS0挪到左边,变成ln(St/S0),然后去掉ln。就可以得到了。

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努力的时光都是限量版,加油!

梦梦 · 2024年07月02日

原来如此,谢谢,讲义里还提到了ST方差的公式,这个也是需要记住的嘛?

pzqa39 · 2024年06月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:



简单写了下推导过程,可以参考这个,其实就是代公式

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

梦梦 · 2024年07月01日

第二个St的等式是如何等到的呢

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