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不减肥会死密哒 · 2018年08月29日

frmII 通关题 投资风险4.7题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
方框中为什么等于beta？而beta为什么又等于后面的等式？知识点是什么？
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orange品职答疑助手 · 2018年08月29日

同学你好，其实本质就是线性回归（这个可以类比CAPM里贝塔系数，它就是这样求来的）。

自变量变动1单位，因变量变动的值，就是自变量的系数。公式如下图。


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