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问一道题：请教：NO.PZ2016082403000092

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


针对本 题请 教老师如下：1、为何 题中 MD．与 ED．会有如此大差别？２,本题中的 DV０１为何不能以 MD加权来求？ 多谢。

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月29日

那是因为债券2跟4都是含权债券，所以ED才会与MD有显著差别，这也是ED相对于MD的优势即更加适用于衡量含权债券价格对利率变动的敏感程度，因而需要用ED加权平均而不是MD

lsjlsjlsj · 2019年03月24日

怎么看出来2,4都是含权债的呢

陈晓昭 · 2019年04月15日

同问如何看出2、4为含权债券？是因为MD和ED的不一致就是含权债券嘛？

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     怎么看出2、4s是含权债券的

2019-04-26 18:49 1 · 回答

想确认一下，题目的privalue是不是指的利率变动1bp时的价格变动量？

2019-04-15 22:03 1 · 回答

     为什么用E用M？而且用E，根据公式，不是要乘以2*ltay吗？

2018-10-07 00:07 1 · 回答

     请问是对应的na tiao哪条公式呢

2018-10-03 12:49 1 · 回答

     计算结果近似但不相等不知有无错误8*0.01%*100%*2m+1*0.01%*93%*3m+8.5*0.01%*95%*1m+5*0.01%*103%*5m=4746.5

2018-09-09 09:42 1 · 回答