开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

bodane · 2018年08月28日

问一道题：NO.PZ2016031001000131 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


本题目的题干得知Duration Gap 是postive说明Mac D 对应的Price Risk是占上风的那么利率下降才有利显然BC的描述我的理解是高低反了，那么A选项为何会说到Hedge对冲利率风险呢

添加评论
1 个答案

V哥_品职助教 · 2018年08月29日

C对，Duration Gap is postive，Mac D大于investment horizon，market Price Risk占上风，利率上升时，风险更大。
A 对冲利率风险，即利率变动不影响组合价值，duration gap=0，即Mac D = investment horizon

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 499

    浏览
相关问题

请问为什么市场价格上升有market pririsk呢？这个怎么理解的

2020-11-09 21:24 1 · 回答

请问一下a怎么理解呢？a是当ration gap=0的时候成立，怎么理解？谢谢！    

2019-10-08 06:10 1 · 回答