开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

樱花飞舞 · 2024年06月25日

第五章1.3

为什么莫顿模型是无风险债减去put options?在哪儿讲过呀

1 个答案

pzqa27 · 2024年06月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个可以当成一个小推论记一下,因为公司债的long方可以认为是long risky bond,那么一个long risk bond的人同时再long put,可以认为是对冲了风险.

所以long risky bond+long put=long risk free bond

因此long risky bond=long risk free bond - put

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 672

    浏览
相关问题