反向最优 这里通过market cap 算出来的weight 带入CAPM得到 E(R) 之后， 何老师在这里说这个E(R) 会进一步被带入正向最优。那就是再带入MVO的意思吗？
如果是这样的话，MVO的output还是一组weight，那怎么能保证这组算出来的weight 和 之前的input （market cap weight ） 一样呢？
lynn_品职助教 · 2024年06月23日
嗨，从没放弃的小努力你好：
反向最优 这里通过market cap 算出来的weight 带入CAPM得到 E(R) 之后， 何老师在这里说这个E(R) 会进一步被带入正向最优。那就是再带入MVO的意思吗？
如果是这样的话，MVO的output还是一组weight，那怎么能保证这组算出来的weight 和 之前的input （market cap weight ） 一样呢？
是的，代入MVO，不会一样啊，用市场cap算，是为了一个更稳定的input，后面算的这个才是我们要求的答案。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！