问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
F ,S的那个公式是课件里的吗 ,需要掌握吗
对于call 的一方来说,分红拿不到,因此资产的实际价值变低,forwar得不值钱;对于put一份来说,如果在分红之前交割forwar值钱了?但是分红之后交割的钱还是在put一方,对forwar是变不值钱了?因为买的人拿不到?
想问下,老师又讲过 i 和sp之间的correlation,如果系数小于0,forwar有吸引力。在这里,不是根据这个correlation判断的吧?是根据FP的公式判断的吧?这里的interest rate升高和那个correlation没有关系吧?
几个和解题的意思不太明白,麻烦老师再一下