Sean711822 · 2024年06月22日
NO.PZ2020011101000023
问题如下：
Why doesn’t the ADF test reject if the t-statistic is large and positive?
选项：
解释：
The ADF focuses on the left side of the distribution and rejection occurs if the test statistic is to the left of the demarcation point (e.g., large and negative).
老师好，ADF test不是区别于t test吗？为什么题目会提到t检验量？还是说t检验量是个统称？
李坏_品职助教 · 2024年06月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
t-statistic意思是t统计量，t统计量可以用在多种检验中，不仅仅是回归方程的系数检验。
关于ADF建议看看基础班讲义这部分（Random Walks and Unit Roots）：
ADF检验也是通过验证滞后项Yt-1的系数γ的t统计量，来得出结论。
只要t统计量是绝对值比较大的负数（比如t统计量是-10，-100这种），那么即可拒绝H0，也就得出结论：序列Yt是平稳的，不存在单位根。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
