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139****0989 · 2024年06月22日

这题不理解，请解释说明

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2024010508000020

问题如下：

A hedge fund manager wanting to offer a sector-neutral portfolio has decided to adopt a quantitative ESG long–short equity strategy. To implement this strategy, her exposures will include going:

选项：

A.long the top decile of ESG-rated stocks.

B.short the top decile of ESG-rated stocks.

C.long the bottom decile of ESG-rated stocks.

解释：

A is correct. A sector-neutral ESG long–short strategy would be structured with long exposure representing the top decile of ESG-rated companies while the short exposure represents the bottom or worst decile of ESG-rated stocks.

这题不理解，请解释说明

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2 个答案

净净_品职助教 · 2024年10月11日

嗨，努力学习的PZer你好：


”为什么还要投资ESG排名低表现不好的行业对冲掉收益呢？“

不是投资ESG排名低的行业，这里提到的做空策略是预期股票未来会下跌，在当前时间点借股票卖掉，获得较高的现金，在未来股价下降后，以低价买回，还给出借人，这样就在股价下跌中获利了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

净净_品职助教 · 2024年06月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


量化ESG做多（long）做空（short）策略是基于ESG评分来选择股票，并在这些股票之间进行多头和空头操作。行业中立的策略旨在通过平衡不同行业的投资来减少行业特定的风险，因此在同一行业中选择ESG评分最高的股票作为多头，并选择ESG评分最低的股票作为空头，可以实现这种平衡。因此，既可以long the top decile of ESG-rated stocks（A正确，C错误），又可以short the bottom decile of ESG-rated stocks（B错误）.


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

157****0450 · 2024年10月11日

不是很理解，书上的结论说ESG会对单只股票回报率有正面的影响，那就意味着投资esg表现好的股票可以得到收益回报，为什么还要投资ESG排名低表现不好的行业对冲掉收益呢？这不符合投资者心理吧，投资者肯定希望能够要更多的回报，而不是把好不容易得到的回报平衡掉的吧？这种策略是基于什么条件背景产生的

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NO.PZ2024010508000020问题如下 A hee funmanager wanting to offer a sector-neutrportfolio hcito apt a quantitative ESG long–short equity strategy. To implement this strategy, her exposures will inclu going:A.long the top cile of ESG-ratestocks.B.short the top cile of ESG-ratestocks.C.long the bottom cile of ESG-ratestocks.A is correct. A sector-neutrESG long–short strategy woulstructurewith long exposure representing the top cile of ESG-ratecompanies while the short exposure represents the bottom or worst cile of ESG-ratestocks.请问，为什么不选c？A和c的差异在哪里？

2024-08-09 10:10 2 · 回答

NO.PZ2024010508000020 问题如下 A hee funmanager wanting to offer a sector-neutrportfolio hcito apt a quantitative ESG long–short equity strategy. To implement this strategy, her exposures will inclu going: A.long the top cile of ESG-ratestocks. B.short the top cile of ESG-ratestocks. C.long the bottom cile of ESG-ratestocks. A is correct. A sector-neutrESG long–short strategy woulstructurewith long exposure representing the top cile of ESG-ratecompanies while the short exposure represents the bottom or worst cile of ESG-ratestocks. A hee funmanager wanting to offer a sector-neutrportfolio hcito apt a quantitative ESG long–short equity strategy. To implement this strategy, her exposures will inclu going:

2024-06-20 23:47 1 · 回答