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恬恬爱吃香菜 · 2018年08月27日

put call parity

老师你好,这道例题讲解过程中怎么确定c0为7.5,p0为3.7的呢,老师讲课直接说了,但是自己看题目不知道怎么划分,谢谢解答
1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年08月27日

同学你好,题目第一句话就说了,这个90天的欧式call 和 put 的价格分别为7.5和3.7,是一一对应关系,c0=7.5,p0=3.7。

恬恬爱吃香菜 · 2018年08月27日

不好意思,审题不仔细🤦🏻‍♀️

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