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恬恬爱吃香菜 · 2018年08月27日

put call parity

  1. CFA I
  2. Derivative
老师你好，这道例题讲解过程中怎么确定c0为7.5，p0为3.7的呢，老师讲课直接说了，但是自己看题目不知道怎么划分，谢谢解答
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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年08月27日

同学你好，题目第一句话就说了，这个90天的欧式call 和 put 的价格分别为7.5和3.7，是一一对应关系，c0=7.5，p0=3.7。

恬恬爱吃香菜 · 2018年08月27日

不好意思，审题不仔细🤦🏻‍♀️

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