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樱花飞舞 · 2024年06月18日

15,20章的2.1题

不同衍生品敞口这部分内容的2.1题,为什么swap rate降到6%,是赚钱呢???

1 个答案

pzqa27 · 2024年06月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


2.1这个题中的dealer是一个收取固定利率的一方,他签订的合约是按7%的利率来收钱,现在新的swap rate 也就是固定利率降低到6%,但是dealer的合约已经签定好了,是不会随行就市发生改变的,还是按7%来收钱。也就是说,如果现在重新签合约,只能收6%,但是dealer之前已经签好合同了,可以按7%收,所以是赚钱。

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