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小霁二号 · 2018年08月26日

第一句话如何解释？(The risk-neutral probability is approximately 8pct...)

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月26日

风险中性违约率是指价格与面值的差异全部用来补偿信用风险时的违约率，因为市价是92，与面值100的差是8，这个8是假设不考虑其他因素完全只是由于潜在的违约带来的，因而风险中性违约率是8%

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