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alexissmiles · 2017年03月07日

问一道题：NO.PZ2016022701000003 [ CFA II ]

  1. CFA II

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

future spot rateforward price，为什么undervalued呢？

请老师帮助解答，谢谢！

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年03月08日

這裡說的是通過合約鎖定的的債券價格被低估了，所以建議零時刻long forward ，這樣在未来可以以更低的价格买债券。建议再听听视频，何老师上课有讲哦。

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相关问题

老师这道题这种也可以理解，还有其他方法可以理解嘛？比如公式？

2018-04-28 07:44 1 · 回答

能麻烦老师讲解下这道题吗， 我一开始想的是 用current forwarrate折现出来的才是无套利价格，这样的话bonpri forwarprice得出来是高估。谢谢了 

2017-05-10 02:20 1 · 回答

    这题当未来即期利率小于约定的合约利率时，债券价格大于合约价格，应该是被高估吧？老师我的理解是哪个环节错了。

2017-05-03 23:11 1 · 回答

future spot rate forwarratebonpriforwarprice那个我们会long forwar而bon是价格应该高估了吗

2017-04-29 18:25 1 · 回答