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十六岁的烟火 · 2018年08月25日

问一道题：NO.PZ2016082405000029 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

此题没明白～请帮忙～问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年08月26日

同学你好，这个何老师课堂上应该有讲的。我们认为，在市场上CDS有活跃的市场报价，即credit spread是已知的。然后运用公式我们就可以得到Zτ即hazard rate。hazard rate在不同时间可能不一样，但是只要能求到所需时间之内所有的PD，那么就可以求出不同时期的hazard rate。这个在强化班具体有讲到的，如果同学你记不清了可以再听一下课，时间也不长。

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NO.PZ2016082405000029 为什么说hazarrate是用Bootstrapping得出呢，Bootstrapping不是指的是重复随机抽样吗，这和求hazarrate的方法有什么关联？

2021-03-06 22:57 2 · 回答

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2018-09-09 17:26 1 · 回答