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Bamboo1001 · 2024年06月13日

loss given default = expected exposure*(1-recovery rate)

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 09:38 (1.5X) 


loss given default = expected exposure*(1-recovery rate) 还是 loss given default = 1-recovery rate 是否需要乘以 expected exposure?


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1 个答案

pzqa31 · 2024年06月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


一般来讲LGD是个百分比，所以要乘exposure,不过有的个别题目LGD给的是金额形式，就是已经包含exposure了，那就不能再乘了。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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