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Dinny · 2024年06月13日

如何确定 Bond CTD的市值


请问老师,此题中,BPVctd的市值等于98.14/100 再 乘以 “100000”. 请问这个“100000”是哪里来的? the size of future contract is 100000, 这就是BPV的面值吗? 两者有什么对应关系吗?

2 个答案

pzqa35 · 2024年06月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


BPVctd的市值等于98.14/100 再 乘以 “100000”. 请问这个“100000”是哪里来的? the size of future contract is 100000——是的哈,这里的债券报价是以面值的百分比进行报价的,所以最终的市值就是98.14/100*100000.

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努力的时光都是限量版,加油!

lehrwang · 2024年06月13日

这个是CTD债券交割的要求,30年面值是10万的债券。二级书上我记得有

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