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ciaoyy · 2018年08月24日
为什么而且二叉树期权费C，是C1+，不是C0+。即为什么折现只折一期（从year 2 到year 1），不是从year 2到year 0？ 期权费不是在期初定的吗？
不好意思，我又继续往后听课，发现该问题已解决。但有一个新问题：老师确实提到要折现会C0，但是从C1折现为C0，折现T=1；既然要折现回T0，为什么不直接用C2，折现T=2会0时刻呢？
orange品职答疑助手 · 2018年08月25日
同学你好，你想问的是为什么不用C2++或C2+-或C2--直接折现回0时刻吗？如果是的话，这样做在欧式期权中是可以的，但是对于美式期权，这样做就不可以，因为必须要将之后两期的value折现回来的value之和，与当期立刻行权带来的value相比较，取一个gengdazhe更大zhe更大者。所以为了养成习惯，就比较建议都按一期一期地往前折现来求。
