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恬恬爱吃香菜 · 2018年08月24日

问一道题：NO.PZ2016031201000013 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师你好，选项B为什么不对呢，套利的机会也是属于不持续的，对吗，谢谢

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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年08月24日

同学你好，B选项说的是，由于套利活动导致了市场价格的摇摆不定。这种说法是不正确的，恰恰相反，套利这种行为是会消除错误定价，使价格收敛至初始价格，使市场更有效。

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不太理解这道题是什么意思

2018-04-18 23:42 1 · 回答

帮忙一下c为什么错吧，没看懂答案的

2018-03-31 12:46 1 · 回答