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谢可可 · 2024年06月11日

return based 和 holdingbased

这两区别和一般什么场合下提到这两? 是一种strategy还是只是和benchmark对比的办法?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年06月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这两区别和一般什么场合下提到这两? 是一种strategy还是只是和benchmark对比的办法?

一般在业绩平价里,对portfolio做数据分析,判断portfolio使用哪种风格的时候用。

这两种方法,不属于基金经理的投资策略,一般是业绩评估分析师的工作范围。

return based是指,把portfolio收益和各个因子收益做回归,判断portfolio运用了哪些因子。

holdingbased是指,分析portfolio里的每一只股票,看这些股票是符合哪些因子,然后汇总起来,判断portfolio运用了哪些因子。



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