老师，我貌似找到发亮老师之前回答我的那个何璇老师说的有问题的那道题了，请问是不是这个？ 按理说，△spread * Duration 求出来的是 △P/P对吧？而不是 △P！
那这里就错了。
发亮老师之前的回答：
发亮_品职助教 · 2024年06月11日
按理说，△spread * Duration 求出来的是 △P/P对吧？而不是 △P！
是这块哈
这块类比：△price% = △yield × duration记忆。可以类比收益率改变引起的债券价格改变幅度记忆。
△Spread是spread的改变，类比就是债券的收益率yield改变为△yield
spread duration和duration本质一样，都是弹性，区别就是spread duration衡量的是1单位spread改变引起的债券价格变化幅度，而Duration衡量的是收益率改变1单位引起的债券价格改变幅度
既然△yield × duration算出来的是债券价格改变百分比，那么△spread×spread duration算出来的也是债券价格改变百分比幅度，类比记忆哈
tujinjin · 2024年06月12日
yyds 发亮老师！！