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Dylan02 · 2024年06月09日
09:24 (1.5X)
如果按照公式计算
（1+0.625%*6/12）x（1+FRA0*3/12）=（1+0.725%*9/12）
这样计算出来FRA0=0.9221而不是题目中给的0.75%
为什么会这样呢？
李坏_品职助教 · 2024年06月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个很正常。
题目的条件不一定都符合远期利率的等式，0.75%的FRA说明这道题这个FRA合约在期初定价偏低，被低估了。但是在计算FRA value的时候还是要用题目给的条件，尽管这个期初定价0.75%不太合理。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
