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孟繁敏 · 2018年08月23日

问一道题：NO.PZ2015121801000088 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：老师，我想问下total variance不就是total risk么

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年08月23日

这是一道原版书的课后题，源于正文中的这一段文字：

我觉得可以这样理解，方差是表述风险的一种指标，还可以有其他方式，比如半方差，VaR等表述方式。题目是以方差的形式论述，那就应该选方差。

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NO.PZ2015121801000088 问题如下 The sum of asset’s systematic variananits nonsystematic varianof returns is equto the asset’s: A.bet B.totrisk. C.totvariance. is correct.The sum of systematic varianannonsystematic varianequals the totvarianof the asset. References to totrisk the sum of systematic risk annonsystematic risk refer to variance, not to risk. 这题目解析说的什么意思？看不懂

2022-09-29 21:49 2 · 回答

    您好 想问一下totrisk那等于什么的和呢？

2019-03-20 11:14 3 · 回答

为什么不是总风险

2017-12-30 11:50 1 · 回答

总方差和总风险不是一个概念吗？问一道题：NO.PZ2015121801000088 [ CFA I ]

2017-12-17 09:27 1 · 回答