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tristabo · 2024年06月07日

s0=F0(T)

 根据课件和老师讲的意思S0=F0(T), 那为什么在算option价格的时候,S0*N(d1)当中的S0要用F0(T)折现来替换,而不是直接用F0(T)来替换?


10:06 (1.3X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年06月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


s0=F0(T)这个说法不对。


S0是期初的现货价格,F0(T)是当前算出来的期限为T的远期价格(或期货价格),

按照公式,假设资产不存在额外的利息收入或仓储成本:F0(T) = S0 *e^(r*T)。




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