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LHY · 2018年08月22日

duration

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

为啥price/yield 是一个线性关系呢？ 公式上来看有分母而且还不止一次方，不该是线性啊。


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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年08月29日

我说的价格公式是指将各期现金流以及最后一期本金折现求和，算债券价格P的公式

orange品职答疑助手 · 2018年08月23日

同学你好，你说的那个是价格的公式，但这里题目问的是the use of duration，即考察的是有效久期的那个公式 △P = -D*P*△y，所以这个是线性的

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