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gis.zhang.jie · 2018年08月22日

问一道题：NO.PZ2016082401000109

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


想问下B选项说的具体是什么方法？short/long是指短期/长期的意思吗？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月23日

同学你好，我查了一下notes，这是书上相关内容。short/long yield volatility approach并没有想象中的复杂，就是在用蒙特卡洛模拟对MBS进行估值的建模过程中，对短期设定一个volatility，然后对长期再设定一个不同的volatility，并且一般而言短期的波动率要比长期的波动率更大。所以我觉得short/long就是短期、长期的意思。

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C为什么错？不是用annuir？A在模拟ir的时候error term不是服从normstribution吗？vol不是constant吗？B是书上哪里有提到过吗？

2019-03-25 14:56 1 · 回答

short/long yielvolatility 什么策略？

2018-10-29 10:24 1 · 回答

麻烦老师讲解一下这个题 谢谢

2018-10-18 16:02 1 · 回答

     这道题在老师讲义里面哪里有提到呀？估计MBS的价格，需要模拟利率的路径，里面涉及到哪些因素呀？

2018-10-07 12:03 1 · 回答