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Fire · 2024年06月07日

这里到期时间越长,期权价值不是应该下降的更少,然后 theta的绝对值更小吗。这里为什么是写的期权价值下降更多啊。



1 个答案

pzqa35 · 2024年06月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师这里表达的是期时间越长,时间过去一天,其实对于option的value影响并不大,也就是option value下降的并不多,因此 theta的绝对值更小。这个是课堂上讲的哈,跟同学的意思是一样的,只是板书这里稍微有一点歧义哈。


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