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wyrw · 2024年06月06日

long call+short asset组合下的怎么得出支付的成本是C0-hS0

  1. CFA I
  2. Derivative

 19:57 (1.5X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年06月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


Long call就是买入一份看涨期权，c0是期权费，所以你花费的成本是c0.

short asset指的是卖空h份股票，卖空股票会立刻得到一笔现金收入，这个收入=h*S0。


所以long call与short asset的总成本是c0 - h*S0.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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