问一道题：NO.PZ2015121801000087 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

这个题目怎么理解呢？？？答案不太理解。

添加评论

1 个答案

已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年08月22日

这题的考点是如何定价，其实就一个原则：非系统性风险可以被分散化，所以即使承担了非系统性风险，也是没有收益补偿的；投资者只有承担系统性风险，才会有相应的收益。

添加评论

1
回答
4
关注
445
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2015121801000087 Systematic risk is price Nonsystematic risk is price B is correct. Only systematic risk is price Investors not receive any return for accepting nonsystematic or versifiable risk. 老师，CAPM是属于capitmarket theory么？除了CAPM和CML外，CAL也属于这一理论么？

2022-02-01 17:31 1 · 回答

老师，有一个疑问efficient frontier应用的是MPT，CAL和CML应用的是capitmarket theory，这三条线是关于asset allocation的，但是对于CAPM是关于pricing的，按照这道题的解答，CAPM也是应用的capitmarket theory吗？另外，还请老师帮忙明确一下这四条线都是应用的什么theory吧。感谢。

2020-12-18 18:21 1 · 回答

老师，您好，我理解这道题的意思。但不明白题目中写的是在CML理论中而不是CAPM中？

2020-06-10 17:47 1 · 回答

承担了某个企业的信用风险，相应的要得到补偿，收取信用利差。即定价时，无风险收益率+该企业信用利差sprea这又如何理解？

2020-05-25 22:21 1 · 回答

答案没有完全看懂

2018-11-30 14:20 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015121801000087 [ CFA I ]

1 个答案

1

4

445

相关问题