11:45 (1.5X)
B小题，
1.怎么才能看出来这里是要对额外的20 million CAD做hedge，而不是每个月都签一份一个月到期的forward（即foreign exchange swap）呢？
2.为什么新签的还是6个月的forward呢？最开始签的是6个月到期的，到现在的时点，也就是还有5个月就要到期了，所以既然是对增值部分hedge作为一个补充，现在不应该签一个5个月到期的forward吗？
sometimexy · 2024年06月05日
11:45 (1.5X)
B小题，
1.怎么才能看出来这里是要对额外的20 million CAD做hedge，而不是每个月都签一份一个月到期的forward（即foreign exchange swap）呢？
2.为什么新签的还是6个月的forward呢？最开始签的是6个月到期的，到现在的时点，也就是还有5个月就要到期了，所以既然是对增值部分hedge作为一个补充，现在不应该签一个5个月到期的forward吗？
pzqa31 · 2024年06月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1.这道题的题干里没有要求用哪种方法，所以在两种方法里自选一种就可以了
2.因为题目只给了六个月合约，可以认为目前市场上能选择的只有六个月的合约（5个月的合约本来也并不常见），这种题目给什么条件咱们用什么就可以，也不用太纠结，可以认为五个月以后再offeset掉就可以了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
sometimexy · 2024年06月06日
从两种方法里任选一种，意思是计算卖20million CAD，和卖520million CAD并通过买500million CAD来平仓一个月前的forward contract来计算花费的成本都是对的吗？