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Taryn · 2024年06月05日
24:21 (1.5X)
这里何老师标的2这句, 如果执行trade, σ USD = σ EUR, 这是为什么?
按照课上给的hedged return and risk 公式, 是用 σ(R_DC)=σ(R_FC) × (1+R_FX) 来计算吗?
pzqa35 · 2024年06月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里同学可以按照精确的公式，也就是课上给的这个公式，也可以按照老师的这个公式，可以看到老师这里写的是约等于号，也就是这里是做了一个简化的处理，我们直接忽略了RFX*RFC这部分的波动性了，因为这部分本身是很小的，这两种方式都是可以的，只要在考试的时候标注清楚即可。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
