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XIN · 2024年06月05日

Currency offsetting的问题

这道题目,我不懂为什么要用1.3983-19/10000,t=0的时候short forward on EUR,把EUR换成USD,乘小除大,难道不是应该是1.3953-19/10000吗?

3个月后买一个3-month forward on EUR来对冲掉之前的合约,把USD换回EUR,是1.4210-21/10000这个我明白,还有用USD的利率来折现我都明白,我就是不明白为啥原来的short 6-month forward用的forward rate


2 个答案
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XIN · 2024年06月05日

哦,我看错答案了,是1.3935-19/10000,乘小除大没毛病

pzqa31 · 2024年06月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


好的

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努力的时光都是限量版,加油!

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